| published |
| DOI |
Nawzad M. Ahmed1,2
, 1Statistics & Informatics Department
2Administration & Economics Collage, University of Sulaimai, Kurdistan Region of Iraq
Received : 3-3-2019 Revised:20-5-2019
Accepted : 2-6-2019 Published :30-6-2019
Abstract
This study is to fit and identify a vector autoregressive model system VAR(2)model system for multiple time series,(two time series: the human development indices(HDI) for Iraq, and Iran from (1990 to 2017) are studied here by this type of model which is important and fixable to reach the objectives of this study that’s to determine the order of VAR model and recognize the interdependencies among them, and also to evaluate the time length (how many lags time) of dependency they might be continued because the researcher assume and expect as an assumption that this interdependency may continue for a long time because of the similarity of the culture, same religion, commercial relations, geographic location, and social relations between populations in these two countries . Also this study tried to determining the number of lags time cutoff the dependencies (disappearance lag time of dependency) between them, in addition to determining the number of forward time order dependency by adding one positive standard division to the error term for each time series variable above, by using (shock, innovation, or impulse response) to see the impact of each on the other.
Keywords: Vector autoregressive model (VAR), Human development indices (HDI) Impulse response function (IRF), Multiple time series (MTS), Full information maximum likelihood estimates (FIMLE).
پوخته:
ئه‌م تویژینه‌وه‌یه بریتیه له تویژینه‌وه‌یه‌كی شیكاری ئاماری به ئامانجی دیاری كردن و دروست كردن و خه‌مڵاندنی سیسته‌مێك پێى ده‌وتریت سیسته‌می VAR(2) كه هه‌ڵده‌ستێت به مودێل كرنی دوو زنجیره كات یان زیاتر .دوو زنجیره كات له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا به‌كارهاتوه , زنجیره‌ی گه‌شه‌پێدانی مرۆیی پێوانه‌یی بو ووڵاتی عیراق و ئیران, بو ساڵانی (1990-2017). ئه‌م جۆره سسته‌مه مودێلانه به‌كه‌ڵكه بو پێوان و دیاری كردنی په‌یوه‌ندیه مروڤایه‌تیه وابه‌سته‌كانی نیوان ئه‌م دوو ووڵاته له ڕِیگای لێكوڵینه‌وه له فانكشنێك كه پێی ده‌وترێت فه‌نكشنی وه‌ڵامدانه‌وه‌ی شۆك impulse response function, هه‌روه‌ها هه‌ڵسه‌نگاندن و خه‌مڵاندنی مه‌ودای كاتی lag time length وابه‌سته‌یی گه‌شه‌پێدانی مرۆیی و متمانه‌كردنیان له‌سه‌ر یه‌كتری به‌رده‌وام بوونی ئه‌م په‌یوه‌ندیه ئاڵ و گۆركێییه به‌رده‌وام ده‌بێت به‌هۆی په‌یوه‌ندیه كومه‌ڵایه‌تیه‌كان و گۆڕینه‌وه‌ی بازرگانی و دینی ئیسلامی پیرۆز كه ئاینی فه‌رمی هه‌ردوو وڵاته‌كه‌ن و هاوسنورێتی كه هۆكاری به‌رده‌وام بوونی ده‌بێت هه‌رچه‌نده ئه‌م په‌یوه‌ندیه بۆ ماوه‌یه‌كی زۆر توشی لێكبچران بوو به هۆكاری سیاسی و سه‌ربازی . هه‌روه‌ها ئه‌م تویژینه‌وه‌یه دیاری كردنی مه‌ودای زه‌مه‌نی به‌رده‌وام بوونی ئه‌م وابه‌سته‌ییه له گه‌شه‌پێدانی مرۆیی كردوه به یه‌كێك له ئامانجه‌كانی ئه‌وه‌ش به زیادكردنی بارستایی هه‌ڵه‌ی هه‌ڕه‌مه‌كیRandom Error به‌بڕی یه‌ك لادانی پێوانه‌یی كه پێی ده‌وتریت (Shock, Impulse) بو بینینی كاردانه‌وه‌ی یه‌كێكیان له‌سه‌ر ئه‌وی تریان و ئه‌گه‌ری به‌رده‌وام بوونی ئه‌م وابه‌سته‌یه له زنجیره‌ی گه‌شه‌پێدانی مرۆیی پێوانه‌یی ئه‌م دوو ووڵاته‌و كاردانه‌وه‌ی هه‌ریه‌كه‌یان له‌سه‌ر ئه‌وی تر .
الملخص
هذه الدراسة عبارة عن دراسة أحصائية تحليلية تهدف إلى تحديد وتعيين و تقدير منظومة أنموذج (منظومة نماذج VAR (2)) لسلسلة زمنية متعددة, (هناك سلسلتان زمنيتان قيد الدراسة ،هما متسلسلة مؤشرات التنمية البشرية للعراق ، وايران للفترة (من 1990 إلى 2017) ، هذا النوع من الانموذج تم دراسته هنا في هذا البحث مفيدة و يبلغ اهداف الدراسةبسلاسة في تحديد درجة الانموذجVAR و التعرف على الترابط عبر الزمن للمتسلسلتين و تحديد المدى الزمني لامكانية استمرار هذا الترابط هذا الترابط قد تستمر طويلا بسبب تقارب التراث و الدين و التبادلات التجاريةو الموقع الجغرافي للبلدين و العلاقات الاجتماعية للمجتمعين العراقي و الايراني و التي تنشطت اخيرا بعد انقطاع دامت طويلا لاسباب سياسية و عسكرية, كما وان هذه الدراسة حاولت تحديد الفترة الزمنية التي تختفي او تستمر فيها هذه الترابطات, خلال دراسة ]دالة استجابة الصدمة لتقييم طول وقت بقاء العلاقة المتبادلة (عدد فترات المتخلفة) من التبعية التي قد تستمر ‘طلما العلاقات الاجتماعية والتبادلات التجارية الديانة الاسلامية السمحاء و الحدود الجغرافية ….الخ مستمرة. وكذالك تهدف الدراسة الى تحديد عدد حالات التأخر الزمني في الاعتماد على التبعيات. بالإضافة إلى تحديد عدد فترات التبعية الزمنية الآجلة بإضافة انحراف معياري موجب واحد إلى حجم الخطأ لكل متغير متسلسل زمني أعلى ، باستخدام ما يسمى (الصدمة ، الابتكار ، أو استجابة الاندفاع (impulse, innovation, or shock) لرؤية تأثير كل منها على آخر و مدى امكانية استمرارية العلاقة التبادلة في مؤشر التنمية البشرية في البلدين وتاثير احداهما على الاخر.
References:
1- Dereniowski, Dariusz; Kubale, Marek (2004). “Cholesky Factorization of Matrices in Parallel and Ranking of Graphs”, 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics. Springer-Verlag,.pp. 985– doi:10.1007/978-3-540-24669-5_127. ISBN 978-3-540-21946-0
2- Dimitrios; Hall, Stephen G. (2011). ” Vector Autoregressive (VAR) Models and Causality Tests”. Applied Econometrics (Second ed.). London: Palgrave MacMillan. pp. 319–333.
3- Enders, Walter (2010). ” Applied Econometric Time Series”. (Third ed.). New York: John Wiley & Sons. pp. 272–355. ISBN 978-0-470-50539-7.
4- Favero, Carlo A. (2001). ” Applied Macro-econometrics”. New York: Oxford University Press. pp. 162–213. ISBN 0-19-829685-1.
5- Hatemi J, A. (2004). “Multivariate tests for autocorrelation in the stable and unstable VAR models”. Economic Modeling. 21(4):661–683:10.1016/j.econmod.2003.09.005
6- Hacker, R. S.; Hatemi-J, A. (2008). “Optimal lag-length choice in stable and unstable VAR models under situations of homoscedasticity and ARCH”. Journal of Applied Statistics. 35 (6): 601–615. doi:10.1080/02664760801920473.
7- Hatemi-J, A.; Hacker, R. S. (2009). “Can the LR test be helpful in choosing the optimal lag order in the VAR model when information criteria suggest different lag orders?”. Applied Economics. 41 (9): 1489–1500.
8-Johansen, S. (1995). ” Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models”. Oxford University Press, Oxford.
9-Lutkepohl , Helmut (2005). “Vector Autoregressive Models”, Department of Economics”, European University Institute, Via Della Piazzuola,43, I-50133 Firenze, ITALY, email: [email protected]
10-Lütkepohl, Helmut (2005). ” New Introduction to Multiple Time Series Analysis”. Berlin: Springer. ISBN 3-540-40172-5.
11-Lütkepohl, Helmut (2008). “Impulse response function”. The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd ed.).
12-Qin, Duo (2011). “Rise of VAR Modelling Approach”. Journal of Economic Surveys. 25 (1): 156–174. doi:10.1111/j.1467-6419.2010.00637.x
13-Sims,Christopher (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica. 48 (1): 1–48. doi:10.2307/1912017. JSTOR
